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商品期货市场和股票市场间相依结构及投资组合选择

金涛  苏楠  
【摘要】:基于随机矩阵理论和社会网络分析方法,运用双因素模型对商品期货和股票市场间原始相依结构进行过滤,得到更加真实的相依结构;依据更加真实的相依结构所揭示的相关关系,得到“经过筛选的组合”;对“经过筛选的组合”和单纯“股票组合”的业绩从最小方差边界、滚动夏普比率、滚动在险价值和滚动预期损失四个方面进行比较。研究结果表明,商品期货市场和股票市场间基本是零相关,“经过筛选的组合”的业绩优于单纯“股票组合”的业绩,商品期货加入股票组合能带来多样化利益。

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