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标的资产服从不对称跳扩散过程的期权VAR计算

项金荣  王香敏  
【摘要】:期权因为涉及到对标的资产未来的价格预测,风险价值VAR的计算本质上是和标的资产的价格过程是联系在一起的,因此,标的资产的价格模型会影响到VAR的计算。本文在股票价格服从不对称跳扩散过程下给出欧式期权的VAR的计算方法。

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