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中国股票市场相关性分析

王胜本  徐晓肆  陈瑛  
【摘要】:相关性在金融风险管理中有着重要作用。利用一致性相关系数τ研究沪深股市与行业之间的相关性,并通过copula函数进一步研究它们之间的尾部相关性,最后用2005年的股票市场数据进行实证分析,为投资者投资决策和监管部门有效监管提供参考,对防范和控制股票市场风险、维护金融市场稳定发展具有较大的积极作用。

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