收藏本站
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

门限分红策略下复合Poisson风险模型的绝对破产

孙景云  
【摘要】:考虑了具有借贷利率和门限分红策略下复合Poisson风险模型的绝对破产问题。利用对首次索赔发生时刻取条件的方法推导出绝对破产概率和绝对破产发生时赤字的分布满足具有一定边界条件的积分-微分方程组。当索赔额为指数分布时,给出了绝对破产概率和绝对破产发生时赤字分布的解析表达式。

知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 马远征;;一类复合风险模型的破产概率[J];科技创新导报;2010年07期
2 马学思;刘次华;;双Poisson二维风险模型的破产概率[J];统计与决策;2006年16期
3 张冕;高珊;;一类索赔相依二元风险模型的破产概率问题研究[J];经济数学;2008年02期
4 陈雪姣;;多险种复合Poisson风险模型和破产概率[J];数学理论与应用;2009年03期
5 张燕;;破产概率的大偏差上界[J];经营管理者;2008年17期
6 钟朝艳;;一推广后的双险种风险模型的破产问题[J];科技信息;2009年08期
7 倪虎波;赵明清;;带延迟的双险种广义复合Poisson风险模型[J];统计与决策;2009年09期
8 沈亚男;孔繁亮;;鞅在一类再保险风险模型及其破产概率中的应用[J];哈尔滨理工大学学报;2009年06期
9 杨恒;黎锁平;;改进后的二维相关风险模型[J];甘肃科学学报;2010年01期
10 金士伟;;索赔额是指数分布的马氏风险模型的破产概率[J];运筹学学报;2010年01期
11 赵永霞;王春伟;;带扰动的两类索赔风险模型的罚金折扣函数[J];高校应用数学学报A辑;2010年03期
12 唐立;龚日朝;;重尾索赔下带干扰风险模型破产概率的等价式[J];经济数学;2009年02期
13 贠小青;王永茂;于颖;李秀菊;;两险种泊松风险模型的破产概率及推广[J];统计与决策;2011年05期
14 方世祖;孙歆;刘瑶环;;带投资收益的离散风险模型研究[J];广西大学学报(自然科学版);2008年02期
15 宋春艳;孔繁亮;;一类带干扰的双险种风险模型破产概率的鞅分析[J];哈尔滨商业大学学报(自然科学版);2011年03期
16 杨善朝,马翀,谭激扬;保险费随机收取的风险模型[J];经济数学;2004年01期
17 王伟,刘再明;一类延迟更新风险模型的破产概率[J];经济数学;2005年01期
18 陈飞跃;徐沈新;;一类改进后的双险种风险模型的破产概率[J];长沙交通学院学报;2006年02期
19 方世祖;赵培臣;王志攀;;一类带有稀疏过程的双险种风险模型[J];广西科学;2008年01期
20 吕靖;李俊平;刘志峰;覃东君;;复合二项-负二项风险模型的研究[J];数学理论与应用;2011年02期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 陈安平;王传玉;郭红财;;带干扰的相关风险模型下的破产概率[A];第九届中国不确定系统年会、第五届中国智能计算大会、第十三届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2011年
2 李泽慧;沈俊山;朱金霞;;一类风险模型的破产概率估计[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集(下)[C];2003年
3 佘志芳;耿显民;;一类带投资的风险模型破产概率研究[A];中国现场统计研究会第12届学术年会论文集[C];2005年
4 郭红财;王传玉;陈安平;;变利率相关风险破产概率的估计[A];第九届中国不确定系统年会、第五届中国智能计算大会、第十三届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2011年
5 张永青;赵明清;;复合更新风险模型生存概率局部估计解[A];中国企业运筹学学术交流大会论文集[C];2008年
6 高明美;顾孟迪;;改进后的双复合负二项风险模型盈余首达时间分析[A];第十二届中国管理科学学术年会论文集[C];2010年
7 乔磊;黄晓霞;;风险曲线及均值—风险模型在实践中的应用[A];第九届中国不确定系统年会、第五届中国智能计算大会、第十三届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2011年
8 徐娜;赵明清;赵晟珂;;线性红利界限下的复合Poisson风险模型[A];第九届中国管理科学学术年会论文集[C];2007年
9 刘兆君;;保险公司经营风险的模糊度量[A];第八届中国不确定系统年会论文集[C];2010年
10 王惠庆;张昉;陈良华;;投资影响下的再保险定价研究——基于一类索赔量与索赔时间间隔相依的风险模型[A];中国保险学会第二届学术年会入选论文集(理论卷2)[C];2010年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 王姗姗;几种拓展风险模型的应用[D];南开大学;2010年
2 廖基定;几类风险模型破产问题的研究[D];中南大学;2010年
3 徐林;具有随机投资收益的风险模型下若干破产问题的研究[D];华东师范大学;2008年
4 江五元;风险模型中的Gerber-Shiu函数及相关问题[D];中南大学;2010年
5 顾聪;保险精算中的随机风险模型[D];浙江大学;2010年
6 高庆武;若干非标准风险模型的破产概率的渐近性态[D];苏州大学;2010年
7 黄玉洁;自然灾害风险模型的矩与保险定价问题的研究[D];大连理工大学;2010年
8 李岩;经典风险模型中最优分红与注资及最优再保险策略的研究[D];中南大学;2009年
9 赵斯泓;依生灭过程索赔风险模型[D];上海大学;2009年
10 郝媛媛;关于随机保费收入的风险模型破产问题研究[D];重庆大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 杨恒;不同因素下风险模型的破产概率及最忧控制的研究[D];兰州理工大学;2010年
2 张馨方;变破产下限风险模型破产概率的探讨[D];河南理工大学;2011年
3 张未未;三种风险模型下破产概率的研究[D];西北工业大学;2005年
4 徐然然;带常利息率的相依风险模型的破产概率[D];曲阜师范大学;2010年
5 高明美;两类离散时间风险模型破产问题的研究[D];山东科技大学;2003年
6 曹龙;重尾分布下风险模型中的破产概率[D];安徽大学;2001年
7 程锋;离散风险模型的破产概率[D];安徽大学;2004年
8 顾楠楠;一类相依风险模型的阈值分红策略[D];曲阜师范大学;2011年
9 伍玉红;复合Poisson-Geometric过程在风险模型上的应用[D];湖南师范大学;2009年
10 赵博;投资收益风险模型的破产问题研究[D];中央民族大学;2010年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 本报记者  孙轲;人保启用AIR巨灾风险模型[N];21世纪经济报道;2006年
2 陈天翔;地震风险模型“清障”中国巨灾险发展[N];第一财经日报;2007年
3 清郁;刘煜辉:现代信用风险模型回顾及在中国的尝试[N];中国社会科学院院报;2004年
4 本报记者 仝春建;巨灾风险模型巨头紧盯中国市场[N];中国保险报;2005年
5 路敏本 报记者 李丽云;地震风险模型如何科学预测风险?[N];科技日报;2007年
6 杨林 编译;佳达再保险经纪公司为意大利推出冰雹风险模型[N];中国保险报;2006年
7 卢锋 刘志耕;风险模型变化对审计实务的影响[N];财会信报;2008年
8 谢雅萍 李山有 记者  李丽云;中美合作推出中国首个地震风险模型[N];科技日报;2007年
9 徐瑛;风险模型初探[N];政府采购信息报;2006年
10 李雪艳;慕再:建立巨灾保险机制时机成熟[N];中国保险报;2008年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978