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基于Gaussian Copula与t-Copula的沪深股指相关性分析

杨兴民  刘保东  李娟  
【摘要】:针对沪深股指,讨论了Gaussian Copula与t-Copula的密度函数,并进行相关性建模,采用二步估计法对所建模型进行参数估计并给出了相关性指标。最后,通过Monte Carlo模拟的方法比较了Copula关联结构之间的差异。

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