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基于SVAR模型看我国总需求与总供给的传导机制

梁力文  
【摘要】:本文采用SVAR模型研究供需两端的独立冲击下的股票收益与通货膨胀的关系。结果表明:在我国,供方的冲击引起股票收益与通货膨胀的正相关关系;而需方的冲击引起股票收益与通货膨胀的负相关关系。本文通过讨论供需双方对股票收益率和通胀率的传导机制中存在的问题,提出政策建议。

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