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我国银行系统性风险传染的风险估测

史永奋  崔林林  
【摘要】:近年来的金融危机凸显了评估一个国家或地区系统性风险传染效应的紧迫性和重要性,是否存在系统性风险成为衡量金融安全的一个重要方面。本文利用矩阵法构建我国银行的风险传染模型,用最小二乘法和相对熵两种方法分析了不同损失水平下单家银行倒闭可能引起的系统性风险传染。结果表明:最小二乘方法下的风险敞口矩阵更符合实际;2005年的银行风险传染过程会发生一到二轮,且受到负面影响的主要是股份制银行;由于银行核心资本的提高,2009年的风险传染则几乎不会发生。

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