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带相依利率结构风险模型的破产持续时间

钟朝艳  
【摘要】:在利率具有二阶自回归相依结构,同时考虑到保费、理赔支付时间的离散时间风险模型下,得到了在停时T,保险公司在初始准备金为u时,破产持续时间的分布的递推公式.

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