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标的资产价格服从跳—扩散过程的期权风险评估指标VaR研究

陈超  闫国庆  
【摘要】:基于标的资产不支付红利和支付连续红利的两种情形,本文给出了标的资产价格服从跳—扩散过程的欧式期权风险评估指标VaR的计算公式.

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