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ρ-混合样本下VaR样本分位数估计的Bahadur表示

周慧  曾箫潇  
【摘要】:利用ρ-混合样本的两个不等式,研究了ρ-混合序列情况下,风险度量VaR非参数估计的性质,给出了VaR样本分位数估计的Bahadur表示,即本文的定理1,并且根据定理1的结论,证明了VaR样本分位数估计的渐进正态性。

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