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离散模型下的美式期权定价

朱文华  金治明  
【摘要】:本文考虑离散时间金融市场模型中由效用函数U(x)所产生的报酬序列(U1+(Srn))n的最优停止问题.其中U(x)是由股票价格产生的效用.

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