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基于风险价值方法的商业银行市场风险计量模型研究

刘开华

【摘要】：20世纪80年代以来,全球金融业进入了一个动荡的时期,金融危机的频繁发生凸显了商业银行风险管理的重要性。文章基于VaR风险价值法,对商业银行市场风险的进行度量,进而构建我国商业银行市场风险计量模型,具有一定的现实意义。

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中国期刊全文数据库

前20条

1	李玉强;张能福;;基于Credit Metrics模型的CDS定价研究[J];科技创业月刊;2011年12期
2	李俊功;陈文朝;;利用VAR模型对股票期权中的风险度量[J];东方企业文化;2011年12期
3	王晓润;孙鑫;;基于VaR-GARCH模型的开放式基金风险实证分析[J];商业时代;2011年20期
4	张海云;;论分位数回归在计算VaR中的应用[J];现代商贸工业;2011年15期
5	周敏娟;苏鑫;;极值理论POT模型与阈值选取研究[J];中国证券期货;2011年06期
6	明洁;王忱忱;盛永祥;;商业银行应对出口船舶融资的博弈策略研究[J];江苏科技大学学报(社会科学版);2011年02期
7	孙政;;商业银行与住房消费者、房地产商之间的博弈分析[J];金融经济;2011年16期
8	刘澄;张晨;;基于期权定价理论的我国商业银行信用风险度量模型及参数修正[J];经济论坛;2011年05期
9	黎娜;;金融市场的波动溢出效应模型及实证[J];统计与决策;2011年13期
10	焦明瑞;;基于VAR模型的河南省城市化与经济增长关系研究[J];河南工业大学学报(社会科学版);2011年02期
11	王二环;张能福;;基于期权博弈理论的企业并购定价风险研究[J];科技创业月刊;2011年12期
12	黄建忠;褚保金;;国内银行违约损失率统计模型的构建研究——基于江苏某银行历史债项数据的模型开发[J];江苏社会科学;2011年04期
13	徐鹏;;基于VaR-GARCH模型的沪深指数实证分析[J];中国证券期货;2011年08期
14	李平;黄光东;路阳;;基于Copula理论的多心理帐户组合VaR模型与基金风险管理[J];系统工程理论与实践;2011年05期
15	苏诚;;基于Logistic回归模型的商业银行信用风险评估研究[J];中国城市经济;2011年12期
16	喻晓平;;基于VAR模型的我国货币政策传导机制实证检验[J];广西经济管理干部学院学报;2011年03期
17	朱世武;李豫;;风险值(VaR)度量模型新进展(上)[J];中国货币市场;2001年02期
18	王东东;;浅析商业银行信用风险度量——基于KMV模型[J];技术与市场;2011年08期
19	柳文渊;;商业银行信用风险定量模型综述[J];中国外资;2011年16期
20	郑兰祥;葛辰;;基于DEA模型的我国金融机构经营效率评价[J];经济视角(中旬);2011年03期

中国重要会议论文全文数据库

前10条

1	中国建设银行总行计划财务部课题组;王贵亚;;商业银行经济资本与经济增加值指标管理机制研究[A];银行与投资——中国投资学会2005—2006年度获奖科研课题选编[C];2005年
2	张晨;胡丹;;基于IE“连续改善”思想的我国商业银行操作风险度量模型[A];现代工业工程与管理研讨会会议论文集[C];2006年
3	吕巍;陈洁;吕彦儒;;我国商业银行客户潜在价值模型构建与应用[A];中国市场学会2006年年会暨第四次全国会员代表大会论文集[C];2006年
4	张晨;胡丹;;基于IE“连续改善”思想的我国商业银行操作风险度量模型[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
5	陆静;;运用贝叶斯网络方法构建操作风险预警系统——以零售银行业务为例[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
6	汤俊;肖健华;吴今培;;基于支持向量回归的商业银行信贷风险评估[A];中国运筹学会第八届学术交流会论文集[C];2006年
7	谢冀;张晓甦;;商业银行贷款组合的信用度量制研究和实证分析[A];全国第九届企业信息化与工业工程学术会议论文集[C];2005年
8	王书平;闫晓峰;吴振信;;基于VAR模型的铁矿石价格影响因素分析[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
9	王琳;王其文;;我国经济增长与石油进口关系的VAR模型[A];经济全球化与系统工程——中国系统工程学会第16届学术年会论文集[C];2010年
10	赵昕;郑慧;;基于VAR模型下中国海洋产业发展与宏观经济增长关联机制研究[A];2009中国海洋论坛论文集[C];2009年

中国博士学位论文全文数据库

前10条

1	钱艺平;VaR约束的商业银行风险管理研究[D];中南大学;2010年
2	赵刚;商业银行信用卡业务信用风险管理研究[D];华东师范大学;2007年
3	邵平;商业银行利益博弈与协调研究[D];复旦大学;2008年
4	韩晓琴;中国商业银行运营中经济资本管理作用机理及其制度创新[D];吉林大学;2009年
5	陈和智;现代商业银行核心竞争力研究[D];西南财经大学;2008年
6	张文;中国商业银行治理机制问题博弈分析[D];上海财经大学;2004年
7	周群;经济资本约束与商业银行精细化管理研究[D];天津大学;2004年
8	潘建国;基于非直接损失性的商业银行操作风险度量研究[D];天津财经大学;2007年
9	张宏毅;中国商业银行操作风险计量及其应用研究[D];重庆大学;2008年
10	胡敬新;我国股份制商业银行资本约束条件下多元化融资模式研究[D];同济大学;2007年

中国硕士学位论文全文数据库

前10条

1	陈渔;商业银行汇率风险管理及案例分析[D];重庆大学;2008年
2	刘伟巍;我国商业银行利率风险模型及其实证研究[D];湖南大学;2008年
3	孙宁;VaR在商业银行信用风险管理中的应用[D];对外经济贸易大学;2006年
4	孟凯;我国民营企业信用风险的测量分析[D];青岛大学;2004年
5	李士元;基于VaR模型的商业银行利率风险研究[D];青岛大学;2007年
6	丛培帅;VaR在商业银行信用风险管理中的量化研究[D];西南大学;2008年
7	杨文艳;我国商业银行外汇风险度量的实证研究[D];苏州大学;2009年
8	闫博;基于模糊Borda数分析的我国商业银行竞争力研究[D];天津大学;2011年
9	魏红林;VaR模型在兰州银行市场风险管理中的应用[D];兰州大学;2011年
10	葛琳;稳定分布条件下VaR模型的应用研究[D];华东师范大学;2010年

中国重要报纸全文数据库

前4条

1	杨显;基于VaR模型的沪铜套期保值基差风险分析[N];期货日报;2009年
2	国海证券研究所;VaR模型提示市场风险在积聚但日跌幅大于3%概率极小[N];上海证券报;2009年
3	长城伟业期货研究所张彬;股指期货套期保值组合的风险管理[N];期货日报;2009年
4	陶旺生关思凡;基金持仓对黄金价格影响的实证分析(下)[N];中国黄金报;2010年

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