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基于风险价值方法的商业银行市场风险计量模型研究

刘开华  
【摘要】:20世纪80年代以来,全球金融业进入了一个动荡的时期,金融危机的频繁发生凸显了商业银行风险管理的重要性。文章基于VaR风险价值法,对商业银行市场风险的进行度量,进而构建我国商业银行市场风险计量模型,具有一定的现实意义。

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