收藏本站
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

沪深300股指期货的价格发现功能实证分析

毕海燕  张质  
【摘要】:利用计量经济学的ADF平稳性检验、协整检验、自回归向量误差修正模型、格兰杰因果检验,对沪深300股指期货市场和股指现货市场的时间序列数据进行实证分析。数据分析表明,沪深300期指和现指之间存在长期稳定的协整关系;无论从长期还是短期看,股指期货市场对现货市场的作用均较大;期指现指市场波动相互影响,现货指数对期货指数格兰杰原因明显。

知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 李龙泰;薛国喜;何树红;;我国国债收益率协整实证分析[J];才智;2011年17期
2 高扬;郭晨凯;;不同策略下沪深300股指期货套期保值有效性研究[J];证券市场导报;2011年08期
3 段虹霞;;河北省固定资产投资与经济增长关系实证分析[J];现代商贸工业;2011年11期
4 许赢予;;中国消费与经济增长关系的实证研究[J];东方企业文化;2011年12期
5 魏继东;华国辉;;中国城镇居民消费需求与经济增长关系的实证分析[J];企业家天地(理论版);2011年06期
6 高春玲;;中西部地区农业保险与农村金融发展互动关系实证研究[J];安徽农业科学;2011年24期
7 徐雅静;汪远征;刘朋;;股指期货与股指现货的协整与因果关系研究[J];郑州轻工业学院学报(自然科学版);2011年04期
8 徐庆华;;利率调整对房地产市场影响的研究——以深圳市为例[J];中国城市经济;2011年11期
9 张莉华;;北京市出口贸易与能源消费关系的实证研究——基于1980—2008年数据[J];经济研究导刊;2011年18期
10 刘雪芳;杨小芬;;影响山东省税收增长因素的实证分析[J];东方企业文化;2011年02期
11 杨思远;段秦汉;;我国外汇占款对货币供给影响的实证研究[J];东方企业文化;2011年08期
12 唐斯;;外汇储备增长与通货膨胀关系研究[J];区域金融研究;2011年07期
13 刘战伟;;河南省财政科技投入和经济增长的动态均衡关系研究[J];区域金融研究;2011年07期
14 陈东慧;;湖北省信息产业发展与经济增长作用分析[J];现代商贸工业;2011年15期
15 刘剑坛;;加工贸易对福建省经济增长作用的实证分析[J];中国城市经济;2011年18期
16 符翔云;;浙江省城市化与城乡收入差距的实证研究[J];中国城市经济;2011年20期
17 王贝;;中国工业化、城镇化和农业现代化关系实证研究[J];城市问题;2011年09期
18 史云鹏;;基于协整理论的我国经济与房地产市场的关系研究[J];环渤海经济瞭望;2011年08期
19 高树棠;王维民;;甘肃省金融发展与经济增长关系的实证研究[J];吉林工商学院学报;2011年04期
20 张昆;;水产品视角下的人民币实际有效汇率变动对我国贸易影响研究[J];经济研究导刊;2011年23期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 党兴华;张优智;;R&D投入与经济增长的协整检验:基于1988-2009年的数据分析[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
2 高子建;;投资、消费和出口对经济增长的动态影响分析——基于状态空间模型[A];2008年中国经济特区论坛:纪念改革开放30周年学术研讨会论文集[C];2008年
3 高勇标;;深圳外商直接投资对经济增长的效应分析[A];2008年中国经济特区论坛:纪念改革开放30周年学术研讨会论文集[C];2008年
4 闵熙颜;曲博;;西部大开发战略中贵州省固定资产投资与经济增长的协整分析[A];新机遇·新台阶·新跨越——数量经济学视野下贵州自我发展能力回顾与展望:2010年贵州省社会科学年会数量经济学会论文集[C];2010年
5 王相宁;韩旭;;基于实际利率差模型的人民币实际汇率研究[A];“建设服务型政府的理论与实践”研讨会暨中国行政管理学会2008年年会论文集[C];2008年
6 赵立雨;党兴华;师萍;;我国R&D投入与经济增长的协整检验——基于1987-2008年数据的实证研究[A];第十二届中国管理科学学术年会论文集[C];2010年
7 朱莲琴;;浙江省外贸与经济增长的实证分析[A];中国现场统计研究会第12届学术年会论文集[C];2005年
8 杨权;;两岸三地利率联系及其对货币统一的含义——基于多变量协整检验的分析[A];纪念改革开放30周年暨福建省社科界第五届学术年会——经济改革与发展论坛论文集[C];2008年
9 陈玉海;;主要宏观经济变量对CPI冲击响应分析[A];2009中国控制与决策会议论文集(3)[C];2009年
10 李志强;;谁决定H股的走势-基于中企指数与香港、大陆市场指数的协整分析[A];中国现场统计研究会第12届学术年会论文集[C];2005年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 王春雷;住宅市场价格泡沫及预警机制研究[D];华中科技大学;2008年
2 祝云;地方财政科技支出与经济增长的关系及其绩效评价研究[D];西南交通大学;2007年
3 冯伟林;现货与期货交易并存的电力市场理论建模与实证研究[D];湖南大学;2009年
4 吴博;人民币有效汇率与开放经济下的货币政策[D];中国科学技术大学;2009年
5 丁元;就业与居民收入分配关系的动态研究[D];暨南大学;2008年
6 杨继生;综列单位根和综列协整检验及其对我国的应用研究[D];华中科技大学;2007年
7 陈永伟;似无关回归模型及其应用研究[D];华中科技大学;2008年
8 R.A Rathanasiri;[D];武汉理工大学;2012年
9 艾瑶;金融摩擦、银行存贷与经济周期[D];华东师范大学;2012年
10 陈海燕;面板数据模型的检验方法研究[D];天津大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 胡江锋;股市理性泡沫的检验方法比较研究[D];大连理工大学;2006年
2 王晶;可转换债券与其基础股票关系分析[D];山东大学;2007年
3 胡莹;我国货币替代成因及其对宏观经济影响分析[D];吉林大学;2007年
4 李涛;中国外汇储备适度规模实证研究[D];河南大学;2007年
5 曾桃华;湖南省税收负担与经济增长的实证研究[D];湖南大学;2007年
6 李丽萍;日本对华直接投资的贸易效应研究[D];中南大学;2007年
7 张蕾;FDI与江苏省区域经济差异关系的实证研究[D];南京农业大学;2008年
8 吴晓俊;创业与中国经济增长关系研究[D];厦门大学;2008年
9 石腊梅;我国货币流动性问题研究[D];东北师范大学;2009年
10 李晋彪;中国股票市场财富效应研究[D];山东大学;2009年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 余方升;沪深300期指仿真交易效率实证研究[N];期货日报;2008年
2 永安期货 夏天;粮食真的能源化了吗[N];期货日报;2008年
3 李铄;沪深股指的GRANGER 因果关系[N];证券时报;2009年
4 于瑞光;沪锌期货价格与现货价格波动关系实证分析[N];期货日报;2008年
5 华泰长城期货研究所 谭远;我国螺纹钢期货市场有效性的实证分析[N];期货日报;2010年
6 高彦嵩;金价与油价的计量分析及启示[N];中国黄金报;2008年
7 广发期货研究总监 邹功达 博士;宏观政策的微观传导时滞[N];期货日报;2009年
8 杨小强;沪深300指数与上证指数关系的实证研究[N];期货日报;2008年
9 海证期货 陈安宝;棕榈油套期保值实证研究[N];期货日报;2008年
10 中国科学院预测中心副主任 杨晓光;庖丁之刀[N];金融时报;2010年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978