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基于copula的沪深股市的风险分析

王展青  赵鹏  王传廷  李磊东  
【摘要】:研究了在copula理论的基础上,用蒙特卡罗模拟法和拟蒙特卡罗模拟法,运用阿基米德copula的三种函数,计算沪深股市的风险价值,并与经验VaR做比较。得出了拟蒙特卡罗模拟法计算下的VaR更接近经验VaR值。

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