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相关利率离散时间风险模型的破产分布

于莉  杜雪樵  
【摘要】:在利率具有一阶自回归结构的情况下,进一步研究离散时间风险模型,得到了破产前最大盈余分布,破产前盈余、破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布以及首达某一水平x的时间分布的递推公式。

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2 林枫;随机利率下自回归模型的破产概率上界[D];浙江大学;2006年
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