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基于稀有事件仿真的商业银行个人信用风险评估研究

王江涛  周泓  邱月  
【摘要】:系统仿真是风险评价的一种重要手段,针对商业银行个人信用风险预警问题,提出一种基于稀有事件仿真的个人信用风险评估方法。采用商业银行个人未偿还贷款的概率作为衡量个人信用风险高低的标准,构造基于稀有事件的商业银行个人信用风险识别模型,利用交叉熵方法构建了一种稀有事件仿真的有效算法,并由此估计出发生损失的概率。实证分析结果表明,模型对商业银行个人信用风险具有很强的识别能力,从而提供了一个风险预警的新视角。

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