收藏本站
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

中国股市波动性聚类特征参数与非参数分析

方国斌  
【摘要】:从分析中国股市收益率序列的特征入手,寻找描述中国股市波动性特征的合适的统计模型。重点对中国股市收益率序列的波动性聚类现象进行研究。运用描述统计学方法,广义自回归条件异方差模型,以及非参数统计方法等多种方法进行广泛探讨。结合具体的数据分析,从多个角度刻画出中国股市收益率序列的波动性聚类现象的参数与随机性特征。

知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 华志强;孔繁利;韩霜;王娟;;中小板股指收益率与波动性的ARCH研究[J];内蒙古民族大学学报(自然科学版);2008年02期
2 蔡文杰;;半方差法和VAR方法的评价与实证分析——基于GARCH类模型[J];现代商贸工业;2009年09期
3 胡炜童;李振东;;基于不同残差分布假定的GARCH类模型预测能力比较[J];甘肃科学学报;2008年01期
4 罗正清;温博慧;;以VaR为核心的虚拟经济风险预警系统研究[J];西安电子科技大学学报(社会科学版);2008年06期
5 刘银苹;;同一过程下不同计量模型的比较[J];统计与决策;2010年20期
6 程海洋;交易量和证券市场的波动性关系实证研究[J];统计与信息论坛;2004年06期
7 李伟珍;李述山;侯飞;;基于核密度估计的VaR-GARCH模型改进[J];山东理工大学学报(自然科学版);2010年05期
8 王珏,秦伟良,钱海荣;上海股市的时间序列模型研究[J];统计与决策;2004年11期
9 余素红,张世英;SV和GARCH模型拟合优度比较的似然比检验[J];系统工程学报;2004年06期
10 吴振翔;陈敏;叶五一;缪柏其;;基于Copula-GARCH的投资组合风险分析[J];系统工程理论与实践;2006年03期
11 张虎;;基于GARCH类模型的VaR——一种融合市场风险与流动性风险的合成管理模型[J];湖北工业大学学报;2007年01期
12 张璐;吴怡平;;基于GARCH的VaR模型计算铝期货合约最佳保证金比例[J];时代金融;2007年09期
13 徐天艳;;基于GARCH模型的核证减排期货价格波动性研究[J];时代金融;2011年12期
14 徐建军;;GARCH族模型在汇率波动分析中的应用[J];经济师;2011年05期
15 陈智文;;完善成品油动态定价机制探讨——基于目标区理论的一个架构[J];中国物价;2006年07期
16 王志新;;基于LA-VaR的股指期货保证金设置探讨[J];价格月刊;2010年09期
17 吴雄伟,谢赤;银行间债券市场回购利率的ARCH/GARCH模型及其波动性分析[J];系统工程;2002年05期
18 贺庆庆;油永华;;山东省在沪上市公司的风险与收益研究——基于GARCH模型的实证分析[J];中小企业管理与科技(下旬刊);2009年03期
19 吴燕萍;;沪市股票收益率波动性的研究——基于ARCH和GARCH模型的分析[J];时代金融;2010年11期
20 甘斌;;最小平均VaR套期保值比率计算模型及实证研究[J];经济管理;2010年09期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 田玲;张岳;;基于GARCH模型的我国保险公司经济资本度量[A];中国保险学会第二届学术年会入选论文集(理论卷2)[C];2010年
2 吴恒煜;朱福敏;;GARCH驱动下历史滤波服从Levy过程的期权定价[A];第六届(2011)中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2011年
3 崔建国;党耀国;;基于价值函数的GARCH修正模型研究[A];江苏省系统工程学会第十一届学术年会论文集[C];2009年
4 李序颖;;中国出口集装箱运价指数与波罗的海干散货运价指数的实证分析[A];中国现场统计研究会第12届学术年会论文集[C];2005年
5 李武;;GARCH(1,1)模型参数的Monte Carlo估计方法[A];第八届中国不确定系统年会论文集[C];2010年
6 吴礼斌;刘盛宇;;基于GH分布族的中国股市收益率序列分布函数研究[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
7 张秀丽;;GARCH模型预测波动率的投资组合保险绩效评价[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年
8 潘海涛;;MCMC算法在时间序列中的应用[A];第八届中国不确定系统年会论文集[C];2010年
9 许友传;;基于半参数GARCH模型的中国黄金市场波动性研究[A];第十一届中国管理科学学术年会论文集[C];2009年
10 韩松;魏权龄;;非参数DEA模型最优解的(弱)Pareto性质研究[A];中国运筹学会第七届学术交流会论文集(上卷)[C];2004年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 耿国靖;中国创业板市场风险测度理论与方法研究[D];辽宁大学;2011年
2 张自然;人民币汇率波动及外汇风险度量的实证研究[D];中国矿业大学(北京);2010年
3 万九文;国际原油海运运费市场波动特征研究[D];大连海事大学;2010年
4 卢浩;中国权证市场微观结构研究[D];中国科学技术大学;2010年
5 陈维云;中国股市波动的非对称性研究[D];重庆大学;2010年
6 汪文隽;欧盟排放权配额交易市场的价格行为及市场效率[D];中国科学技术大学;2011年
7 黄晓千;我国农产品期货市场功能和效率的实证研究[D];吉林大学;2010年
8 黄峰;中国股票市场的流动性风险及其溢价效应研究[D];上海交通大学;2007年
9 江洲;基于分布特征与宏观经济因素的证券市场收益率描述与预测[D];湖南大学;2008年
10 易文德;基于COPULA理论的金融风险相依结构模型及应用研究[D];西南交通大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 黄恩喜;基于藤结构的Paircopula-GARCH模型以其应用[D];中国科学技术大学;2010年
2 李敏;基于GARCH模型的电力市场风险分析[D];湖南大学;2010年
3 唐钢;基于GARCH模型与混合整数规划的投资组合[D];大连理工大学;2010年
4 欧洋;基于房地产投资风险VaR:GARCH与SWARCH的比较[D];天津财经大学;2011年
5 程海洋;中国股市收益率及其波动的长期记忆性研究[D];东北财经大学;2005年
6 廖旭蓉;基于GARCH模型与VAR模型的我国股市实证分析[D];中南大学;2010年
7 张璇;中国股市季节效应的非对称GARCH均值研究[D];武汉理工大学;2004年
8 朱玓瓅;VaR技术在我国开放式证券投资基金中的运用[D];对外经济贸易大学;2007年
9 刘晓霞;我国中小企业板股价行为波动研究[D];东北财经大学;2007年
10 魏小波;基于VaR-GARCH模型的开放式基金风险研究[D];北方工业大学;2010年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 李宙雷;基于GARCH模型的国内燃油期货风险度量研究[N];期货日报;2009年
2 浙江新世纪期货 陈浩;股指期货资金管理方法的运用[N];期货日报;2010年
3 安普若;联众重组 韩国NHN集团成大赢家(下篇)[N];证券日报;2004年
4 杨卫东 魏童;基于GARCH模型的量价分析[N];期货日报;2009年
5 新湖期货 叶燕武;基于时变相关性的沪深指数收益率模型实证研究[N];期货日报;2008年
6 长城伟业期货研究所 张彬;股指期货套期保值组合的风险管理[N];期货日报;2009年
7 徐坚;利用沪深300指数期货对上证50ETF套期保值的实证分析[N];期货日报;2007年
8 杨浩勇;中国股市具备黄金十年基础吗[N];中国证券报;2007年
9 卢遵华;我国债市的价格波动特征[N];金融时报;2006年
10 中信建投期货 刘超;沪深300股指期货仿真交易的价格发现功能实证研究[N];期货日报;2007年
中国知网广告投放
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978