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回测检验在商业银行市场风险度量中的应用研究

徐光林  
【摘要】:不同内部模型计量的VaR值往往差异很大,回测检验已成为商业银行选择、改进和评价内部模型时不可或缺的重要工具。本文对多种回测检验工具进行了实证研究,并对不同类型回测检验工具的优缺点进行了评价,提出通过两步法建立内部模型回测检验系统的政策建议。

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