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跳-扩散模型下复合期权的保险精算定价

马惠馨  薛红  杨珊  张文娟  
【摘要】:假定股票价格过程遵循跳-扩散过程,并且股票预期收益率,波动率和无风险利率均为时间的函数的情况下,利用价格过程的实际概率测度和公平保费原理,获得复合期权价格表达式.

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