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商业银行资产负债管理模型的应用研究

高莹  张瑞德  刘洋  
【摘要】:在简单补偿的多期随机线性规划模型的基础上,结合我国银行业的风险承受能力和资本监管的客观约束条件,提出了一个适合我国国情的资产负债管理模型。针对我国金融体制改革过程缺乏对整个银行业的资产负债状况必要的分析和了解这一现状,利用此模型从银行业整个行业的角度进行实证研究,通过比较我国银行业的实际数据与优化值的差别,发现我国银行业在资产负债管理方面存在的若干问题,并从金融监管和商业银行自身经营管理两方面给出相关政策建议。

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