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过度自信条件下授权投资组合管理模型分析

周家文  康媛璐  夏宇彤  
【摘要】:过度自信对投资策略及资产均衡价格将产生重要影响,通过构建过度自信条件下授权投资组合管理模型,分析了过度自信对机构投资者授权投资行为的影响。研究表明,投资组合均衡主要依赖于过度自信水平,当代理人理性或者适度过度自信时,可观察到投资交易数量是过度自信水平的减函数,若过度自信水平足够强且努力成本很小时最优投资组合交易数量则是过度自信的增函数。

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