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带息双二项风险模型的破产问题

唐国强  
【摘要】:本文研究了带随机利率的双二项风险模型的破产问题,得到了描述破产严重程度的破产前盈余分布,破产持续时间分布的递推公式,有限时间破产概率的递推公式及终极破产概率满足的积分方程.

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3 赵培臣;李诚举;;利率相依的双二项风险模型的研究[J];信息系统工程;2010年09期
4 何树红;马丽娟;赵金娥;;常利率环境双险种离散时间风险模型破产问题[J];吉首大学学报(自然科学版);2006年04期
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1 王常凯;离散风险模型的破产概率[D];曲阜师范大学;2008年
2 赵培臣;保费随机的风险模型及双险种风险模型的破产问题研究[D];广西大学;2008年
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