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市场利率波动对期权价值的影响

林建华  王世柱  冯敬海  
【摘要】:本文在股价服从指数 O- U过程模型假设下 ,考虑到市场利率波动与股价波动的相关性 ,着重分析了市场利率的波动对期权价值的影响 ,并将所得结果与 Black- Scholes定价模型进行了比较

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