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A股市场基于风险报酬的动量策略研究

谢振文  贺宏民  
【摘要】:以风险报酬为排序准则,回测分析了A股市场风险报酬动量策略的有效性。无论是其盈利性还是风险抵抗能力,夏普比率策略都有着极优的表现。

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