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离散型美式期权的最优套期交易时刻的选择

姚建平  
【摘要】:给出了离散型美式期权价格和最优停时的概念,通过瞬时利润、标准市场、投资组合以及Fn-适应、期望回报、期望价格等进行了描述,利用[3]中关于最优停时的性质的刻划及表示定理,证明了离散型美式期权的最大化最优套期交易时刻是一个最优停时。

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