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基于独立成分分解的多元波动率模型

王明进  陈奇志  
【摘要】:利用独立成分分解(ICA)提出了一类新的多元波动率模型———IC-GARCH模型.通过研究上海A、B股以及亚洲5个股票市场等两个真实数据的例子,进一步分析比较了该模型与Morgan在RiskmetricsTM中使用的EWMA模型和基于主成分分解的O-GARCH模型的拟合效果.

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1 王明进;陈奇志;;基于独立成分分解的多元波动率模型[J];管理科学学报;2006年05期
2 许启发;张世英;;多元条件高阶矩波动性建模[J];系统工程学报;2007年01期
3 王明进;陈奇志;;基于独立成分分解的多元波动率模型[J];管理科学学报;2006年05期
4 许启发;张世英;;多元条件高阶矩波动性建模[J];系统工程学报;2007年01期
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