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国内外股票市场相关性的Copula分析

司继文  蒙坚玲  龚朴  
【摘要】:揭示了Copula函数和Kendallτ统计量的内在关系 ,选择最优的Copula函数描述了两变量的相关性结构 ,并采用Copula函数建立了变量尾部相关性的表达式 .实例分析表明 ,Copula方法可以较好地描述国内外股票市场之间的相关性结构 ,便于计算尾部相关性参数 ,为风险量化管理提供了一种新途径 .

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