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微分对策方法在期权定价中的应用:理论分析

郑立辉  冯珊  张兢田  王安兴  
【摘要】:在最差情况最优的框架下研究存在交易费用时的期权定价问题.在风险厌恶的假设条件下,运用微分对策的上值、下值和值分别给出了期权买价、卖价和公平价格的定义.通过微分对策的降维把期权定价问题归结为求解微分对策的值函数.基于微分对策理论推导出了该值函数满足的偏微分方程.

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