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沪深300指数周日历效应的迁移

 郭康  粟子贤  刘梓玮  宋祖滔  
【摘要】:2015年在股灾影响下,中金所于8月25日陆续出台了一系列严格的限制股指期货交易措施,为了探究此项政策实施后沪深300指数周日历效应的异变情况,本文以2015年8月25日为分界点,使用基于GED分布的GARCH模型检验沪深300指数周日历效应的迁移状况,并从价格发现的角度解释其原因,提出相应建议。

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