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部分信息下带跳线性二次平均场类型的二人零和微分对策问题

杨依芸  唐矛宁  孟庆欣  
【摘要】:讨论在部分信息下带跳线性二次平均场类型的二人零和微分对策问题,其中状态方程是由布朗运动和泊松随机鞅测度共同驱动,且包含仿射项的平均场类型的随机微分方程.通过二人零和微分对策中两个决策者的相互作用,引入两个Riccati方程,再利用经典的变分技术和配方法,建立开环鞍点的状态反馈表示和最优的对策值函数,最后通过讨论该问题的一个特例,得到其相应最优控制的反馈表示.

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