CVaR在操作风险度量与控制中的应用分析

【摘要】：内部程序、人员、系统或外部事件引起的大银行巨额损失使国际金融界开始关注操作风险,巴塞尔委员会将其纳入风险资本的计算和监管框架。我国商业银行逐步重视操作风险管理。针对操作风险自身的特征及风险因素,通过采用CVaR度量操作风险,并以此为基础,运用预提风险损失准备、分配经济资本、保险与外包控制和管理操作风险,是目前可以采用的较为有效的风险度量与控制方法。

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中国期刊全文数据库

前20条

1	刘小茂,李楚霖;资产组合的CVaR风险的敏感度分析[J];数学物理学报;2004年04期
2	蒋敏,胡奇英,孟志青;多目标条件风险值问题的等价定理(英文)[J];运筹学学报;2005年01期
3	孙晓冬;赵斐;;VaR与CVaR在投资组合中的应用及对比分析[J];北京市财贸管理干部学院学报;2007年02期
4	赵丽娟;;VaR的改进方法CVaR在投资组合风险中的应用[J];职业技术;2009年04期
5	高全胜;金融市场风险计量与优化[J];武汉工业学院学报;2004年03期
6	康殿统;CVaR及其相关变换(英文)[J];天津师范大学学报(自然科学版);2004年03期
7	刘小茂,罗樱;CVaR风险度量下的安全第一标准[J];华中科技大学学报(自然科学版);2005年04期
8	骆文辉;;期权的最优风险管理方法和应用[J];湖南工程学院学报(自然科学版);2009年03期
9	胡国晖;鲍红波;;VaR风险度量方法评价及其修正模型CVaR[J];时代金融;2006年07期
10	姚新颉;基于CvaR风险度量的证券组合投资决策模型研究[J];安徽理工大学学报(自然科学版);2004年02期
11	田新民,黄海平;基于条件VaR(CVaR)的投资组合优化模型及比较研究[J];数学的实践与认识;2004年07期
12	安俊英;张卫国;;基于CVaR的期货套期保值决策模型[J];上海理工大学学报;2009年04期
13	李朋根;肖春来;;基于条件风险价值的投资组合优化模型[J];北方工业大学学报;2007年01期
14	张艳红;袁博;左振钊;;金融风险度量方法Var与CVar的实用性研究[J];商场现代化;2008年26期
15	魏丹;单锋;;基于CVaR风险度量方法的投资组合模型研究[J];沈阳航空工业学院学报;2010年03期
16	张剑;;浅谈金融衍生工具的两种风险管理方法VaR和CVaR[J];理论界;2007年06期
17	陈才军,廉玉忠;一种新的动态一致性风险度量DCVaR[J];信息工程大学学报;2004年04期
18	魏永成;陈勇;;现代信用风险度量模型研究[J];当代经理人(中旬刊);2006年15期
19	曾瑞;陶跃华;;数据仓库中多维数据模型的设计[J];云南师范大学学报(自然科学版);2006年06期
20	席金平;吴润衡;;CVAR在商业银行风险度量中的比较分析及应用[J];山西财经大学学报;2009年S1期

中国重要会议论文全文数据库

前10条

1	安学娜;张少华;王晛;;基于CVaR的可中断负荷管理决策模型[A];Proceedings of 2010 Chinese Control and Decision Conference[C];2010年
2	郭兴磊;张宗益;;基于CVaR的大用户直购电决策模型[A];重庆市电机工程学会2010年学术会议论文集[C];2010年
3	吴军;汪寿阳;;CVaR与供应链的风险管理[A];中国运筹学会第七届学术交流会论文集（中卷）[C];2004年
4	施文明;杨忠直;;POT方法在干散货运输市场动态运费风险测度中的应用[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
5	胡畏;;根据持股数据度量投资基金的积极管理程度[A];第十一届中国管理科学学术年会论文集[C];2009年
6	王雨飞;王宇平;;基于遗传算法的CVaR模型[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
7	李晨;王伟;;安全基线控制在风险管理过程中的应用[A];全国计算机安全学术交流会论文集（第二十四卷）[C];2009年
8	杨绍杰;胡黄山;;基于CVaR的投资组合决策模型[A];2005中国控制与决策学术年会论文集（下）[C];2005年
9	孟志青;虞晓芬;高辉;蒋敏;;基于条件风险值CVaR模型的房地产组合投资的风险度量与策略[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
10	蒋敏;孟志青;;基于动态CVaR模型的证券组合投资的风险度量与控制策略[A];第四届全国决策科学/多目标决策研讨会论文集[C];2007年

中国博士学位论文全文数据库

前10条

1	周宇梅;中国保险公司操作风险管理研究[D];西南财经大学;2010年
2	王金凤;CVaR在电力市场风险管理中的应用研究[D];上海大学;2012年
3	张运鹏;商业银行操作风险管理的制度性研究[D];财政部财政科学研究所;2010年
4	朱怀镇;基于CVaR的证券公司资本监管研究[D];厦门大学;2008年
5	潘建国;基于非直接损失性的商业银行操作风险度量研究[D];天津财经大学;2007年
6	费伦苏;我国商业银行操作风险理论与实证研究[D];武汉理工大学;2008年
7	任有泉;中国商业银行操作风险管理研究[D];天津大学;2006年
8	高丽君;我国商业银行操作风险度量与资本金分配研究[D];中国科学院研究生院（科技政策与管理科学研究所）;2006年
9	李瑞;中国总经理影响力研究及应用[D];清华大学;2005年
10	温红梅;中国商业银行操作风险的度量与控制研究[D];哈尔滨工业大学;2008年

中国硕士学位论文全文数据库

前10条

1	刘锐;基于CVaR的动态规划模型及其在投资组合中的应用[D];华南理工大学;2010年
2	梁鸣芳;基于CVaR理论的油气勘探投资项目风险度量与决策研究[D];成都理工大学;2010年
3	唐鸿玲;VG模型下VaR、CVaR风险值及价值评估[D];广西师范大学;2010年
4	朱小飞;风险测度中均值-CVaR模型与R—比率模型的对比及实证研究[D];广东商学院;2011年
5	罗素娥;基于CVaR的最优资产组合及其在中国证券市场的应用[D];广东商学院;2010年
6	刘洁玉;基于CVaR的CreditMetrics模型及其在商业银行信用风险管理中的应用[D];长沙理工大学;2010年
7	柴鹏飞;中外商业银行操作风险管理比较研究[D];山西财经大学;2010年
8	王东海;电网投资风险决策的CVaR度量模型研究[D];华北电力大学（北京）;2010年
9	王宁;基于CVaR的两阶段风险规避型供应链的协调研究[D];暨南大学;2011年
10	巩前锦;条件风险价值（CVaR）在投资组合理论中的应用研究[D];中南大学;2003年

中国重要报纸全文数据库

前10条

1	品晶（作者为中国农业银行昆山市支行）;操作风险认识误区及危害[N];江苏经济报;2005年
2	杨丽玉（作者单位：银监会银行监管三部）;汇丰集团的操作风险管理实践[N];金融时报;2006年
3	吴一帆;一切为了零风险[N];金融时报;2006年
4	吴红军中国银监会常州监管分局局长陈中云北京师范大学金融研究中心主任钟伟农行江苏分行驻镇江审计办主任尹明华;走出认识误区建立长效机制[N];金融时报;2008年
5	本报记者于濛;操作风险正抬头警钟长鸣保安全[N];中国财经报;2007年
6	本报记者何晓林;学习贯彻《指引》全面推进操作风险管理[N];中国城乡金融报;2007年
7	杨林;案件治理“回头看”[N];中华合作时报;2008年
8	易宪容;规避操作风险是银行改革核心[N];中国经济时报;2005年
9	证券时报记者张达;银监部门要求完善银行操作风险控制[N];证券时报;2008年
10	本报记者戴磊;建立工作体系和技术体系应对操作风险[N];金融时报;2007年

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