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Mean-EaR~*模型的最优解及其有效边界

董晓娜  戴建锋  闫海峰  
【摘要】:在Black-Scholes金融市场假设下,利用在险收益风险测度(EaR*)作为风险的度量标准,研究了Mean(均值)-EaR*模型下的动态最优投资组合策略的选择问题,获得了该模型下的最优投资策略的显式解,同时给出了有效边界.

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