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商业银行集成风险度量方法研究

吴庆晓  刘海龙  景平  
【摘要】:研究了商业银行市场风险与信用风险之间的相关结构,比较了几种不同风险集成模型的精确度,并作了实证分析。结论表明,Gumble Copula函数相对于其它连接函数更适合度量两种风险之间的相关结构。相对于Gumble Copula相关结构的风险集成模型而言,目前商业银行通用的风险加总模型会高估银行实际面临的风险,但假定多元正态分布的风险集成模型则大大低估了风险。随着Gumble Copula参数值的改变,集成风险值会趋向不确定。

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