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两种期权定价方法的等价性

李岭  张群  邵艳军北京科技大学文法学院  杨健  
【摘要】:期权定价就是在不确定的环境中对权利的一种定量,是对收益期望的贴现。期权定价的核心在于对于不确定的衡量,如何将不确定的事件定量化,其两种重要的方法是期望法和对冲法,二者的理论基础是伯努利大数定律。本文首先证明了两种方法的等价性,进而分别就离散状态和连续状态进行了说明。

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