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基于不相等跳跃概率的复合期权定价模型

郑德渊  
【摘要】:本文采用复合期权方法评价R&D项目过程中,将外部信息变动所导致的、基于不相等跳跃概率的跳跃过程作为标的资产的变动过程,同时将R&D投资所产生的溢出效应纳入到R&D项目价值评价中,这一方法使得复合期权方法应用于R&D项目评价时更符合R&D项目的具体特性。采用该算法计算经典案例,我们得到了敏感性分析结果。

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