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基于ARMA模型分析的股价预测——以中信银行为例

谢海宁  尚园  
【摘要】:通过EVIEWS软件,根据中信银行(股票代码:601998)2018年1月1日至2019年12月31日的股票日开盘价建立ARMA模型,由于影响股票价格的因素很多,股票价格的走势往往是不稳定的,故采取差分法对股票价格序列进行差分,使其平稳化,以差分后的序列为基础进行建模分析,然后预测中信银行未来22日的股票价格,将预测得出的股票价格与实际观测值进行比较分析,绘制趋势图可以看出,前15日的估测值与实际值误差偏离程度较小,后5日的估测值与实际值误差偏离程度较大。因此,得出结论,ARMA模型能够对短期内的股票价格进行很好的预测,但是长期来看,股票价格受到多重因素影响,ARMA模型进行长期预测时会存在较大的误差。最后,针对预测结果为投资者提供合理的投资建议。

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