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“公司+农户”模式下公司的期货价差套期保值策略与订单价格

杨晨辉  刘新梅  魏振祥  
【摘要】:在对"公司+农户"与期货价差交易分析的基础上,通过构建公司的期望效用模型研究了公司的最优期货价差套期保值策略和最优订单价格。研究发现:在期货市场是跨期无偏的条件下,公司受流动性约束时的最优期货价差套期保值策略是持有与订单规模相等的远期空头期货合约和小于订单规模的近期多头期货合约;在此基础上可以得到点价是订单的最优定价方式。

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