农产品价格波动的非对称效应

【摘要】：农产品价格指数的误差存在条件异方差问题,还具有杠杆效应。通过应用GARCH系列模型对中国农产品生产价格指数进行研究,发现农产品价格波动特点具有"尖峰厚尾"、非对称性、波动聚集性、零均值等特征。用EARCH模型发现农产品生产价格指数存在非对称效应。当市场出现"利好消息"的时候,农产品价格波动会出现比较大的波动;而当市场出现"利空消息"的时候,其波动比较平稳。

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前20条

1	朱丽萍;;农产品流通创新与稳定“菜篮子”价格[J];价格理论与实践;2011年06期
2	张成虎;胡啸兵;柳会珍;;网络金融信息量与沪市A股价格表现的关联性[J];金融论坛;2011年03期
3	曹永琴;;中国货币政策非对称效应分析[J];商业研究;2011年07期
4	任立民;;基于EGARCH模型对中国黄金市场的实证研究[J];福建工程学院学报;2011年03期
5	方杰;;中国证券市场周内效应的实证检验[J];福建商业高等专科学校学报;2011年03期
6	施文明;杨忠直;;基于EGARCH模型的运费收益率波动风险[J];大连海事大学学报;2011年03期
7	黄芳芳;;浅析EGARCH模型在日股指收盘价中的应用[J];行政事业资产与财务;2011年10期
8	杨胜刚;侯坤;;中国金融加速器机制非对称传导的实证研究[J];中央财经大学学报;2011年07期
9	刘莉;万解秋;;我国股市与汇市之间关系的再检验——基于滚动时间窗口技术和阈值误差修正模型的证据[J];国际金融研究;2011年07期
10	牛新艳;;短期融资券市场存在金融加速器效应吗?——信用利差非对称性研究[J];金融评论;2011年03期
11	王海燕;顾荣宝;;我国可转换公司债券赎回公告效应的实证研究[J];安徽大学学报(自然科学版);2011年04期
12	盛浙湘;顾天慧;;股指期货对市场波动性影响的比较——基于非对称GARCH模型的探讨及成因分析[J];浙江金融;2011年06期
13	陈宇峰;俞剑;陈启清;;外部冲击与奥肯定律的存在性和非线性[J];经济理论与经济管理;2011年08期
14	郄鹏;贾延超;;沪深300指数波动实证研究[J];科技经济市场;2011年08期
15	高薇;;物价波动水平对投资波动影响的实证检验[J];统计与决策;2011年15期
16	芦琳娜;雷涯邻;;国际石油价格波动对经济的影响:研究综述和本土化拓展[J];资源与产业;2011年04期
17	;[J];;年期
18	;[J];;年期
19	;[J];;年期
20	;[J];;年期

中国重要会议论文全文数据库

前7条

1	张权治;侯璐景;王友年;;电负性容性耦合放电中的电非对称效应的研究[A];第十五届全国等离子体科学技术会议会议摘要集[C];2011年
2	曹永琴;;中国货币政策产业非对称效应实证研究——基于中国1978～2005年数据的实证分析[A];上海市经济学会学术年刊(2009)[C];2009年
3	周蓓;齐中英;;我国期货市场波动性的非对称效应实证研究[A];第九届中国管理科学学术年会论文集[C];2007年
4	郭晓;杨乃定;董铁牛;姜继娇;;基于EGARCH模型的机构投资者对中国股市波动性影响研究[A];和谐发展与系统工程——中国系统工程学会第十五届年会论文集[C];2008年
5	;第四届上海青年经济学者论坛获奖名单[A];上海市经济学会学术年刊(2009)[C];2009年
6	崔建国;党耀国;;基于价值函数的GARCH修正模型研究[A];江苏省系统工程学会第十一届学术年会论文集[C];2009年
7	华兴夏;;平滑转换自回归模型的经济学研究综述[A];江苏省外国经济学说研究会2011年学术年会论文集[C];2011年

中国博士学位论文全文数据库

前10条

1	袁良胜;开放式基金对中国股市波动性及周期性影响的实证研究[D];对外经济贸易大学;2006年
2	彭丹;市场微观结构理论视角下的中国股市波动特征研究[D];湖南大学;2008年
3	张代强;中国货币政策的数量规则与价格规则的有效性研究[D];吉林大学;2010年
4	杨帆;中国现代物流业对区域经济的影响分析[D];吉林大学;2011年
5	高发荣;医学微气泡的约束振动理论及分析方法[D];华中科技大学;2007年
6	丁胜;中国制造业货币政策效应研究[D];苏州大学;2010年
7	张龙斌;基于股指期货的风险管理研究[D];天津大学;2009年
8	周蓓;我国商品期货市场效率实证研究[D];哈尔滨工业大学;2009年
9	欧永生;货币政策传导的“信贷渠道”探讨[D];华中科技大学;2004年
10	卢佳;贸易信贷在中国货币政策传导中的作用研究[D];浙江大学;2009年

中国硕士学位论文全文数据库

前10条

1	张立波;中国货币政策区域非对称效应研究[D];山东大学;2011年
2	王媛;人民币汇率传递的非对称效应研究[D];吉林大学;2012年
3	陈超;我国货币政策非对称效应的实证研究[D];浙江工商大学;2011年
4	万一梅;基于信贷流量的货币政策非对称效应的分析[D];苏州大学;2012年
5	姜光明;交易所债券市场价格波动率特性及收益协整性研究[D];江西财经大学;2004年
6	王超;国际股市与我国沪深股市收益率波动性传递机制探讨[D];西南财经大学;2005年
7	何芳;开放式基金对中国股市波动性影响的实证研究[D];中国海洋大学;2008年
8	徐静;开放式基金对股票市场波动性的影响分析[D];云南财经大学;2009年
9	张瑜;中国外汇市场汇率波动的实证研究[D];对外经济贸易大学;2006年
10	陈涛;中国货币政策非对称效应研究[D];西南财经大学;2006年

中国重要报纸全文数据库

前5条

1	西南财经大学中国金融研究中心徐加根博士;货币政策作用的非对称效应分析[N];金融时报;2003年
2	陈家光吴振学;浅析“战场控制”[N];解放军报;2005年
3	冯育军;以非对称建设争得未来战场的主动[N];解放军报;2004年
4	李志强;“非对称作战”解析[N];中国国防报;2000年
5	盛大志　徐博韩冰;网络一体战役布势的构建[N];中国国防报;2011年

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