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标的资产服从一类混合过程的几种欧式幂型期权的定价

王剑君  廖芳芳  
【摘要】:假设标的资产价格服从受多维分数布朗运动和泊松过程共同驱动的一类混合模型,在等价鞅测度下,通过这一模型的欧式未定权益的一般定价公式,求出了几种欧式幂型期权的定价公式.

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