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复杂金融网络的自相似性研究

王小霞  李星野  
【摘要】:以股票为节点,选取适当阈值量化股票收益率序列间相关关系从而构建复杂金融网络。基于复杂网络的理论,讨论金融网络的度分布、平均最短路径和聚集系数,发现面向金融时间序列的股票网络具有小世界效应,无标度特性和一个很重要的特性—自相似性。该文用两种方法分析了网络的自相似性:一是提出用网络节点的度构造Hurst指数,定量分析金融网络的自相似性;二是金融网络的平均路径长度和聚集系数定性地分析了复杂网络的自相似性。

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