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常利率下复合泊松风险模型的破产概率

刘晓  王翠莲  
【摘要】:本文从Sundt和Teugels(1995)研究常利率复合泊松风险模型的一个结果出发,给出当理赔额为指数分布时不破产概率的显式表达式,并证明此表达式在利率趋向于零时与经典风险模型的结果是一致的.

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