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中国股票市场波动非对称性研究

李智勇  
【摘要】:文章首先利用TARCH模型分析了中国股票市场不同时段波动的非对称性;接着对比了不同时段TARCH模型的结果后发现:中国股票市场存在显著的波动非对称性和杠杆效应,以及杠杆效应随着时间的推移逐渐变小;最后通过分析证券市场的微观要素及其相互关系,得出了杠杆效应逐渐变小的原因。

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