收藏本站
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

基于蒙特卡罗模拟的多标的资产期权定价研究

谭键  戴钰  
【摘要】:在单标的资产价格随机模型的基础上,推导了具相关性的多标的资产价格的随机过程公式,以此构造蒙特卡罗模拟高维欧式期权定价的随机模型,给出模拟算法,并分析了影响蒙特卡罗模拟效果的几个关键因素。模拟算例的结果显示模拟效果较好。

知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 吴涛;刘松林;李姗姗;;对我国权证产品定价的蒙特卡罗方法[J];统计与决策;2009年08期
2 龙海明;唐小兰;谈咏梅;;固定利率住房抵押贷款违约行为及其定价研究[J];财经理论与实践;2008年06期
3 马俊海,张维,刘凤琴;期权定价的蒙特卡罗模拟综合性方差减少技术[J];管理科学学报;2005年04期
4 马超群,陈牡妙;标的资产服从混合过程的期权定价模型[J];系统工程理论与实践;1999年04期
5 柯开明,王建华,王玉玲;美式一篮子期权定价的蒙特卡罗模拟改进技术[J];统计与决策;2004年09期
6 胡支军;标的资产服从一般Ito随机过程的期权定价模型[J];贵州大学学报(自然科学版);2003年01期
7 吴恒煜;陈鹏;严武;吕江林;;基于藤Copula的多资产交换期权模拟定价[J];数学的实践与认识;2011年10期
8 刘朝马,蔡美峰,刘冬梅;工程评估理论及其在矿业中应用的新进展[J];金属矿山;1998年08期
9 谢英亮,陈南;一种基于期权定价理论的矿山资产评估简化模型[J];资源科学;2000年01期
10 郑立辉,冯珊,张兢田,王安兴;微分对策方法在期权定价中的应用:理论分析[J];华中科技大学学报(自然科学版);1998年10期
11 刘韶跃,杨向群;分数布朗运动环境中标的资产有红利支付的欧式期权定价[J];经济数学;2002年04期
12 马超群,陈牡妙;Black-Scholes期权定价的修正模型[J];数量经济技术经济研究;1999年11期
13 马俊海,刘凤琴;基于主成份分析思想的金融衍生证券定价伪蒙特卡罗模拟改进技术[J];系统仿真学报;2002年04期
14 朱怡,柴俊;一类投资决策的期权定价[J];华东师范大学学报(自然科学版);2002年04期
15 杨小青;确定资产定价模型参数的模糊数学方法[J];科技进步与对策;2002年09期
16 刘国买,邹捷中,陈超;服从多种形式跳过程的期权定价模型[J];数量经济技术经济研究;2004年04期
17 闫海峰,刘三阳,李文强;股票价格遵循指数O-U过程的最大值期权定价[J];工程数学学报;2004年03期
18 傅强,蒲兴成;完备市场下的期权定价与套期交易策略的选择[J];重庆大学学报(自然科学版);2003年05期
19 赵建忠;;亚式期权定价的模拟方法研究[J];上海金融学院学报;2006年05期
20 窦建君;高庆德;;随机环境下的期权定价[J];上海工程技术大学学报;2007年01期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 巩续仁;赵立军;何晓川;;基于蒙特卡罗模拟测试海量存储系统可用性[A];2011年全国通信安全学术会议论文集[C];2011年
2 邓东雅;马敬堂;单悦;;美式勒式期权定价及其应用价值研究[A];第六届(2011)中国管理学年会论文摘要集[C];2011年
3 黄流兴;牛胜利;朱金辉;谢红刚;卓俊;韦源;;辐射效应与粒子输运蒙特卡罗模拟研究进展[A];中国核科学技术进展报告——中国核学会2009年学术年会论文集(第一卷·第6册)[C];2009年
4 杨丽芳;高翔;阳国桂;王路伟;;大批煤料PGNAA的蒙特卡罗研究[A];中国核科学技术进展报告——中国核学会2009年学术年会论文集(第一卷·第9册)[C];2009年
5 杨昭军;周本顺;黄立宏;;几何型亚式期权的定价及套期保值策略[A];西部开发与系统工程——中国系统工程学会第12届年会论文集[C];2002年
6 迟子锋;张伟;刘丹;曹彦坤;李润霄;韩春;;使用三维剂量验证设备和蒙特卡罗模拟方法验证食管癌逆向调强治疗计划[A];中华医学会放射肿瘤治疗学分会六届二次暨中国抗癌协会肿瘤放疗专业委员会二届二次学术会议论文集[C];2009年
7 毛振麟;李志刚;P.Cooper;J.Russ;;混合型量能器性能的蒙特卡罗模拟[A];第7届全国核电子学与核探测技术学术年会论文集(二)[C];1994年
8 李平;;离散时间不完金融市场中期权定价的效用极大化方法[A];Optimization Method, Econophysics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001年
9 张翼;沈激;;位置灵敏慢中子屏设计和蒙特卡罗模拟[A];第三届散裂中子源多学科应用研讨会论文集[C];2006年
10 夏毕愿;李时银;;几何平均亚式交换期权的定价公式[A];数学·力学·物理学·高新技术研究进展——2006(11)卷——中国数学力学物理学高新技术交叉研究会第11届学术研讨会论文集[C];2006年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 王国治;期权定价的路径积分方法研究[D];华南理工大学;2011年
2 李亚琼;扩展的欧式期权定价模型研究[D];湖南大学;2009年
3 徐耸;随机微分方程在金融中的若干应用[D];华东师范大学;2011年
4 徐惠芳;期权定价:模型校准、近似解与数值计算[D];复旦大学;2010年
5 王伟;体制转换模型下的期权定价[D];华东师范大学;2010年
6 汪刘根;含有跳违约风险的常弹性方差模型下的期权定价研究[D];浙江大学;2010年
7 赵金实;引进期权定价三因素的供应链协调机制研究[D];上海交通大学;2008年
8 许业友;外汇期权定价的非参数几何Lévy模型与对冲策略研究[D];华南理工大学;2011年
9 孙钰;基于奇异摄动理论的马尔可夫机制转换波动模型下的期权定价[D];东华大学;2011年
10 陈超;跳-扩散过程的期权定价模型[D];中南大学;2001年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 孙善成;发明专利的期权定价研究[D];吉林大学;2010年
2 李秀路;期权定价反问题研究[D];中国石油大学;2010年
3 李仕群;混沌理论在期权定价中的应用[D];广州大学;2010年
4 周静;分期付款回望期权定价[D];广西师范大学;2010年
5 江馥莉;随机波动率情形下期权定价问题的数值解法[D];大连理工大学;2010年
6 赵伟;HJM模型下几种债券期货期权定价[D];新疆大学;2010年
7 王彪彪;两类不同市场模型下回望期权定价[D];广西师范大学;2010年
8 李之鑫;高斯移动平均环境下的期权定价与市场套利问题[D];东华大学;2011年
9 张凯华;红利服从跳扩散过程条件下的期权定价[D];东华大学;2011年
10 王世柱;随机利率下的期权定价[D];大连理工大学;2002年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 上海期货交易所发展研究中心 奚炜;期货期权定价与现货期权定价的差异[N];期货日报;2004年
2 本报记者 郑大红;电广传媒斥资亿元收购外商股权 标的资产去年仅赚67万[N];证券日报;2011年
3 上海申银万国证券研究所 杨国平;蒙特卡罗模拟与二叉树定价模型[N];证券日报;2005年
4 上海证券 冯俊;买断式回购催生期权定价新方式[N];证券时报;2004年
5 黄勤;可赎回债券的期权定价判断[N];金融时报;2002年
6 主持人:徐振斌博士;什么是利润期权和利润期权定价[N];中国劳动保障报;2002年
7 本报记者 王智;竞标结果体现市场公允[N];经济日报;2005年
8 本报记者 王淼;期权激励可适用于非上市公司[N];中国改革报;2006年
9 刘菁;如何进行期权投资?[N];期货日报;2003年
10 撰稿:兴业证券研究发展中心 执笔:黄奕林 饶刚 孟军 易林明 陆成来;期权估价法[N];证券时报;2001年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978