基于非齐次Markov模型的长期护理保险定价研究

【摘要】：本文运用四状态时间非齐次马尔科夫模型对65～105岁老年人的健康转移强度建模,在Tweedie-GLM模型的框架下,加入年龄效应、时间趋势和年龄-时间交互效应。实证结果表明,除了常见的年龄效应外,时间趋势和年龄-时间交互作用也是解释健康状态转移的重要因素。本文还基于精算理论预测预期寿命和护理需求期望时间,并给出2020年的长期护理保险精算费率表,结果发现在各个时刻下的女性,相较于相同年龄和初始健康状态下的男性都具有绝对的生存优势;虽然在2002～2012年男性具有健康优势,但随着时间的推移,男性在失能状态的持续时间将超过女性,而女性在受损状态的持续时间一直稳步超过男性,二者叠加使得2020年初始状态为失能的男性长期护理保险费率显著高于女性。