银行间同业拆借风险传染测量及仿真研究

【摘要】：本文研究了银行间风险传染机制,并构建了符合我国银行系统的同业拆借市场网络结构,该网络结构满足应用矩阵法的条件;通过采用矩阵法对银行间风险传染进行测算及仿真,运用最优熵值法构建了上市商业银行的双边敞口矩阵,沿用弗阿菲尼方法估计传染损失率,在此基础上利用C++软件,对具有代表性的五家商业银行进行了银行间同业拆借风险传染测度及仿真研究,根据仿真结果提出各商业银行、损失率、风险爆发、风险传染间的相互关系。

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前6条

1	王芙蓉;吴奉刚;;国内外黄金市场风险传染的实证研究[J];上海金融学院学报;2008年04期
2	吴奉刚;王芙蓉;;国内外黄金市场风险传染的实证研究[J];山东经济;2009年02期
3	靳飞;田益祥;谭地军;;股票之间的风险传染和投资转移[J];系统工程;2009年07期
4	方毅;张屹山;;国内外金属期货市场“风险传染”的实证研究[J];金融研究;2007年05期
5	陈春蓉;;中国房地产行业与金融行业的风险传染实证分析[J];商品与质量;2011年S7期
6	王永巧;刘诗文;;基于时变Copula的金融开放与风险传染[J];系统工程理论与实践;2011年04期

中国博士学位论文全文数据库

前6条

1	万阳松;银行间市场风险传染机制与免疫策略研究[D];上海交通大学;2007年
2	罗明华;我国宏观经济政策冲击下的跨市场效应研究[D];电子科技大学;2012年
3	靳飞;中国股票市场的风险传染和投资转移研究[D];电子科技大学;2010年
4	吴宝;企业融资结网与风险传染问题研究[D];浙江工业大学;2012年
5	袁闯;中国证券行业宏观审慎监管研究[D];湖南大学;2012年
6	王世雄;供应链突发风险传染机理与控制策略研究[D];东华大学;2010年

中国硕士学位论文全文数据库

前5条

1	路婷;基于风险传染角度下银行系统性风险测度研究[D];苏州大学;2009年
2	陈奕播;基于Copula方法的金融危机风险传染模型与应用研究[D];电子科技大学;2009年
3	张鹏;次贷危机对香港、内地股市关系影响的研究[D];中国科学技术大学;2010年
4	吴智麟;金融系统风险传染效应测度研究[D];广东商学院;2011年
5	陈超;宏观经济因素冲击下我国银行间市场的风险传染效应研究[D];浙江工商大学;2012年

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