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多重指标波动性模型在中国股市波动性估计和预测的应用——基于高频数据的研究

王春峰  庄泓刚  房振明  卢涛  
【摘要】:文章分析了三种常用波动性衡量方法的特点,在此基础上讨论了多重指标波动性模型的具体形式。多重指标波动性联合估计模型是在倍乘误差模型基础上,综合考虑日间、日内波动以及已实现波动建立的一种联合预测模型。通过应用上证综指数据的实证结果表明,衡量波动性的不同方法间存在相互作用,多重指标波动性模型可以显著提高波动性的估计和预测精度。

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