收藏本站
收藏 | 投稿 | 论文排版

基于条件风险价值的投资组合优化模型

李朋根  肖春来  
【摘要】:风险价值(VaR)是金融机构广泛运用的风险度量指标,条件风险价值(CVaR)是VaR的修正模型.本文运用CVaR构建了投资组合优化模型,并与均值-VaR模型和Markowitz的均值-方差模型进行了比较分析,论证了新模型的有效性,并对我国股票市场进行了实证分析.

知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 翟捷,王春峰,李光泉;基于差分进化方法的投资组合管理模型[J];天津大学学报(自然科学与工程技术版);2002年03期
2 ;《管理科学》2003年总目次[J];管理科学;2003年06期
3 黄向阳,陈学华,杨辉耀;基于条件风险价值的投资组合优化模型[J];西南交通大学学报;2004年04期
4 邵欣炜,李成华;基于VaR的证券投资组合优化方法[J];辽宁省交通高等专科学校学报;2005年02期
5 尚德泉;郭晓斌;;证券投资优化模型的改进和算法研究[J];淮北煤炭师范学院学报(自然科学版);2005年04期
6 王军武;王红贞;;基于β系数的房地产投资组合优化模型[J];沿海企业与科技;2006年01期
7 雷群;;基于CVaR的投资组合优化模型及实证分析[J];福建财会管理干部学院学报;2006年02期
8 赵静;肖庆宪;;企业债券组合的优化问题研究[J];数学的实践与认识;2006年08期
9 刘晓星;;基于CVaR的投资组合优化模型研究[J];商业研究;2006年14期
10 刘艳春;高闯;;风险资产组合的均值-WCVaR模糊投资组合优化模型[J];中国管理科学;2006年06期
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978