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基于Copula的外汇组合投资风险分析

尚英锋  郝凯  
【摘要】:本文以英镑/美元和欧元/美元两支汇率的收益率风险为例,借助于Copula的有关理论给出了这两个风险之和的分布边界.比较二元分布函数的相关性时,秩相关系数Kendallτ是一个不错的工具.

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