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风险的测度研究──对偶方法

费为银  
【摘要】:面对开放的金融市场环境,金融风险的测度与防范已成为金融数学的研究热点之一.在考虑一个带有股票和债券的金融市场后,建立了具随机波动率的股票价格的随机微分方程模型.在这模型框架下,给出加权最小平均损失来测度风险的标准,于是问题转化为风险控制问题.在此基础上,证明了最优风险控制策略的存在性.并用对偶方法刻画了最优控制律的特征.

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1 郭思培;金融风险测度分析[D];华中师范大学;2003年
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