收藏本站
《中山大学学报(自然科学版)》 2019年05期
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

次线性g-期望的性质及其应用

纪荣林  周津名  
【摘要】:在倒向随机微分方程生成元满足基本假设的前提下,证明了g-期望的次可加性与生成元函数之间的对应关系,获得了g-期望的正齐次性与生成元函数之间的对应关系,从而在g-期望的框架下说明了Detlefsen-Scandolo (2005)与Jiang (2008)中关于动态一致性风险度量的两种定义方式是完全一致的。进一步地,获得了一类时间相容的动态一致性风险度量与g-期望的次线性性之间的对应关系。

免费申请
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 纪荣林;江龙;石学军;;凸g-期望的若干性质[J];中山大学学报(自然科学版);2015年05期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 纪荣林;周津名;;次线性g-期望的性质及其应用[J];中山大学学报(自然科学版);2019年05期
2 纪荣林;江龙;石学军;;关于凸g-期望的表示的一些结果[J];湖南师范大学自然科学学报;2016年02期
3 江龙;一类由广义g-期望诱导的相干风险度量及其表示定理[J];工程数学学报;2005年02期
4 穆静静;江龙;;基于加权g期望的若干不等式及大数定律[J];江苏师范大学学报(自然科学版);2013年04期
5 郭冬梅;陈增敬;綦路;;g-期望的分布不变性[J];数学年刊A辑(中文版);2009年04期
6 纪荣林;江龙;石学军;;凸g-期望的若干性质[J];中山大学学报(自然科学版);2015年05期
7 范胜君;;条件g-期望的矩不等式[J];数学年刊A辑(中文版);2009年06期
8 杜晓婷;;倒向随机微分方程与g-期望[J];时代金融;2016年36期
9 郭炼杰;;基于次线性期望下的中心极限定理[J];科技风;2014年21期
10 王增武,孙信秀,肖晓庆;g-期望的矩不等式[J];徐州师范大学学报(自然科学版);2003年04期
中国重要会议论文全文数据库 前4条
1 杨光伟;徐晓芳;;师范生的教师效能影响教学期望的试验分析[A];全国高师会数学教育研究会2006年学术年会论文集[C];2006年
2 丁义明;葛新元;方福康;;一类相容风险度量[A];Data Analysis, Econo-physics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001年
3 安实;孙健;王岩;;基于Markov决策过程的离散过程风险度量[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
4 滕帆;;中国非寿险业现金流量风险度量:基于ES和NRR的估计[A];中国保险学会首届学术年会论文集[C];2009年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 白学鹏;关于G-期望及相关问题的研究[D];山东大学;2010年
2 刘智;非线性期望性质及其应用[D];山东大学;2012年
3 徐玉红;模型不确定性下的风险度量与资产定价[D];山东大学;2013年
4 李华;证券投资组合的风险度量与熵优化模型研究[D];大连理工大学;2003年
5 白山;保费的非线性风险度量[D];山东大学;2005年
6 李萍;标准化风险度量下的投资决策与合同履约激励对策[D];华中科技大学;2005年
7 陈立峰;倒向随机微分方程数值方法与非线性期望在金融中的应用:g-定价机制及风险度量[D];山东大学;2007年
8 纪荣林;动态凸风险度量及相关问题研究[D];中国矿业大学;2016年
9 张淼;非线性期望下的极限理论及其在金融中的应用[D];山东大学;2016年
10 宗昭军;推广的g-期望及其相关问题的研究[D];曲阜师范大学;2015年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 穆静静;加权g-期望及其相关性质[D];中国矿业大学;2014年
2 赵春胜;顾客期望影响因素实证研究[D];吉林大学;2007年
3 苏晨;推广的G-期望的表示[D];山东大学;2010年
4 郭彬;尾期望的经验似然推断[D];湖南师范大学;2016年
5 袁金建;一般g-期望的收敛定理[D];山东大学;2008年
6 孙豹;g-期望性质的研究[D];中国矿业大学;2014年
7 刘洁;倒向随机微分方程的生成元g与g-期望的相关性质[D];山东大学;2008年
8 魏轲;随机集与非线性数学期望[D];山东大学;2010年
9 周玲;次线性期望下的中心极限定理和大数定律[D];南京大学;2014年
10 王鹏;G-期望及其相关计算问题[D];上海交通大学;2011年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026